| iFund | TOPIX | ひふみ | |
| 2005年 | 19.36% | 43.51% | - |
| 2006年 | -14.90% | 1.90% | - |
| 2007年 | -14.62% | -12.22% | - |
| 2008年 | -30.94% | -41.77% | 8.58% |
| 2009年 | 17.36% | 5.63% | 10.21% |
| 2010年 | 27.23% | -0.97% | 1.86% |
| 2011年 | 8.31% | -18.94% | -1.30% |
| 2012年 | 20.39% | 18.01% | 22.17% |
| 2013年 | 58.61% | 51.46% | 67.96% |
| 2014年 | |||
| 1月 | -0.83% | -6.27% | 0.98% |
| 2月 | -1.02% | -0.74% | -1.69% |
| 3月 | 0.70% | -0.72% | -2.02% |
| 4月 | -4.78% | -3.36% | -5.99% |
| 5月 | 1.92% | 3.35% | 4.35% |
| 6月 | 9.49% | 5.09% | 6.98% |
| 7月 | -0.39% | 2.13% | 2.71% |
| 8月 | -2.45% | -0.89% | 1.69% |
| 9月 | -0.27% | 3.78% | 0.62% |
| 10月 | -6.92% | 0.55% | -1.16% |
| 11月 | 2.28% | 5.75% | 5.63% |
| 12月 | |||
| 【年初来】 | -3.10% | 8.30% | 12.02% |
| 【設定来】 | 79.22% | 22.68% | 176.53% |
【基準価格推移】
【ポートフォリオ】
先月の下げ相場での損失に続いて今月は追加緩和銘柄に手出しして月初からまた損失を出してしまい一時は年初来-10%近くまで落ち込み。明らかに銘柄選択がおかしくなっていたので一旦ポジションをすべて解消した上で定性分析や思惑をほぼ排除した定量スクリーニングのみの銘柄選択でポートフォリオを再構築しています。今月後半は小型好業績銘柄の株価が堅調だったお陰で月次マイナスからなんとかプラス転換、のこり1ヶ月での年初来プラスもなんとか視野に入ってきました。ほぼフルインベスト状態で今のところこれ以上組み入れたい銘柄もないのでしばらくは売買しないと思います（多分）。
組み入れ基準は以下のとおり。
1）株価水準（※いずれかを満たすもの）
EV/EBIT 8倍以下
予想PER 15倍以下
2）収益性（※いずれかを満たすもの）
ROIC 12%以上
ROA 7%以上
ROE 20%以上
営業利益率 15%以上
3）財務
SAF2002 0.7pt以上
4）成長性
前期及び今期予想売上高の成長率連続5%以上、同営業利益の成長率連続10%以上
1〜4の定量項目をすべて満たすものをピックアップした上でシクリカル銘柄を除外、直近10年の業績がほぼ右肩上がりな銘柄、直近で業績予想の上方修正を出している銘柄などを優先的に組み入れています。
ということで特に隠すほどのポートフォリオでも無くなったので今月から公開を再開します。